金融数学/定量金融/计算金融是2世纪9年代新兴的交叉学科。

金融工程是一门边缘学科，它与金融、数学、计算机等学科交叉渗透。它利用数学和工程方法建立金融模型如描述股票价格运动的随机微分方程，然后计算财务收益和风险。

它的研究对象和研究对象都是金融，所以大部分申请人毕业后都从事金融领域。

在研究属性、专业属性方面，MFE是一个商业项目。其课程的科技味很强，因为在科技方面有很强的要求，通常位于工程学院或数学系，由工程学院、商学院、数学系联合授课。

金融工程通常不是很长，通常是1-2年。此外，金融工程或金融数学是金融硕士领域中最专业的学科。金融工程广泛运用数学方法，利用模型分析各种债券的股票走势、收益率曲线、定价规律、功能和应用策略。

大多数学校不提供奖学金少数例外。然而，投资周期短，回报快。毕业生有机会在投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务行业从事量化、技术类工作，也为有科技背景的人提供了转行的机会。

核心课程:公司财务、金融工程或金融风险管理、随机过程理论、宏观经济分析与政策、财务会计与分析工程师、微观经济分析与政策、统计学、线性系统理论。

金融工程与金融专业的区别

培训目标:金工专注于财务数据分析，支持财务决策数据，金融专注于财务理论知识和业务活动应用。

金工是研究、开发和应用金融衍生品，而金融则侧重于企业融资、企业并购、投资原则和方法。

数学背景要求金融更加注重数学能力和工程技术手段，而金融只需要基本的数学和经济学基础。

金融工程应用要求

除了拥有金融、数学、经济学、统计学和计量经济学背景的学生外，拥有计算机科学、物理、化学和工程学等其他领域背景的学生也很受欢迎。而在转专业的学生中，工程专业的学生占了近一半。

数学能力美国金融工程硕士要求申请者具有良好的数学背景。如果他们不是数学专业的学生，他们必须在一些数学课程上取得好成绩。纵观美国所有金融数学专业，这些课程一般包括:微积分尤其是多元微积分、概率与统计、线性代数包括特征值和特征向量、微分方程常微分方程和偏微分方程很重要、概率与统计、数值方法。如果一些申请人没有学习学校要求的课程，他们可以在学习专业课程之前补上这些课程，然后进行专业学习。

计算机能力 一般情况下，美国金融工程硕士申请者要有一定的 C 语言编程基础，其它对申请有利的包括 C++ 、 Fortran 、 Pascal 、 Java 、 VBA ，以及数学软件 Matlab 、 Mathematica 、 Mathcad 等。比如： Cornell 大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟，而 JAVA 就是其应用最为广泛的编程语言。除此以外，如申请者有过在统计方面的工作实习经历，也会成为增强数学背景的一部分；如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。

对于以职业为导向的金融工程课程，提前具备专业经验和素质无疑会增加未来成功的砝码。选择合适的实习机构也很重要。

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金融工程学院及入学要求

芝加哥大学： Master of Science in Financial Mathematics

芝加哥大学金融数学专业成立于 1996 年， 设置在数学系下， 致力于推进理论和应用数学及其应用衍生品定价、交易风险管理、定量金融学和投资组合管理的教学。学生可以在 15 个月， 5 个 quarter 完成学业；秋季 quarter 侧重于数学基础和金融市场介绍，冬季和春季 quarter 需要学到的内容包括统计风险管理，回归分析，最佳证券投资理论，期权定价数学理论应用，固定收益和外汇衍生品，夏季 quarter 主要是实践，可以选择实验室做项目或者实习，最后的秋季 quarter 主要就是各种选修课程。

录取要求 1. 官网没有给出 GPA 和 GRE 最低要求，建议 GPA3.5+ ， GRE32+ ， TOEFL 最低 9 分， IELTS 最低 7. ，该项目不接受 GMAT 。

前提课程要求：数学 多元微积分， 线性代数，统计 ，计算机 C++ ， Matlab

纽约大学： Mathematics in Finance

纽约大学的数理金融硕士数学为基础，结合了金融与计算机知识。该项目是三学期的项目，由 11 门课程和一个 master project 组成，仅秋季开学，学期差不多 4 门课程，可以利用暑期寻找相关实习，学校会提供资源和支持。另外没有选修课程设置，总共有 2 门课，从其中选择 11 门课程作为必修课程。其中分为 3 个等级，全日制的学生可以选择秋季参加 1 级课程，春季参加 2 级课程，秋季参加 3 级课程。 Level 1 课程举例：衍生证券，随机微积分； level 2 课程举例：信贷市场和模型，国际利率和外汇模型； level 3 ：时间序列分析和统计套利，高级计量经济学模型和大数据等。

录取要求 申请者需要具备定量推理能力，丰富的数学知识贮备，前提课程包括多元微积分；线性代数；微积分基础上的概率论。学生通常都是数学或相关领域的本科背景，如物理，统计或工程。学校青睐于数学，计算机背景强和对在金融领域工作非常感兴趣的申请人。每年也会有一定量的博士生和 MBA 申请该项目。就分数来说，纽大不接受雅思和 GMAT 分数。

纽约市立大学巴鲁克学院： Financial Engineering

斯巴鲁计划为学生提供了非常个性化的课程配置,使学生不仅能掌握金融工程的核心都可以要求,如定量金融分析工具,在随机过程概率,机构金融市场微观结构模型、金融计量经济学、时间序列和其他相关内容,学生也可以获得商品期货交易的同时,大的财务数据,行为金融学、固定收益、风险管理、投资组合管理、市场与信用风险管理、最热门的金融板块期权市场等。

录取要求 巴鲁学院的金融工程项目录取率非常的低， 216 秋的录取率仅有 8% ，申请的人数有 675 ，最终录取 4 人，国际生 27 人。申请人的本科背景集中在工科专业，工程学，数学，金融。并且申请人当中已经拿到 MS/MBA 学位的学生能够占到 3% 左右，甚至于还有拿到 PhD 学位的申请人， 214-216 秋录取学生的平均 GPA 3.68 GRE 169+157326 GMAT7 ，另外的话该项目并不要求提供 TOEFL 分数。

哥伦比亚大学： Financial Engineering

哥大的 Financial Engineer 项目课程侧重工程和定量分析方法，比较注重实践 ; 除了工程学院的课程外，学生也可以从商学院、文理学院、法学院、国际关系学院等学院选择课程学习。

录取要求 申请者最好是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的数学背景。分数要求托福 1+ ，雅思 7+ ； GREQ151+ ， 并且不接受 GMAT 。工作经验不是必要条件但是最好要有。

加州大学伯克利分校： Financial Engineering

伯克利的 MFE 项目是全美名气最大的，是这个项目的首席代表。设在 Haas 商学院里，虽然学制是一年，但是中间仍然有实习时间，大概 1 周左右。没有奖学金，只有春季入学。伯克利的 MFE 重视实践，而且由于是 MFE 中的老大，名气没的说，毕业生就业非常好。每年招 6 来个人，非常重视工作经历，而且这已经成为了伯克利录取的一个无形标准。但与其他牛校不同，它不会在某些细节上苛求申请者，而重视综合指标和实践能力。

加州伯克利金融工程硕士课程设置较为紧凑，重点为对冲基金、风险管理、衍生品金融和大宗商品投资等方面的专项培训，具有较强的应用性和实践性。与此同时，哈斯商学院拥有广泛的资源，包括众多的合作伙伴关系和强大的校友网络，这样学生们毕业后就可以在世界顶级金融公司工作。哈斯商学院还为学生提供为期1周的实习项目。

具有较强的计算机编程背景，较强的数学和统计技能，金融学习能力，语言能力，掌握统计和计量经济学应用软件和数学工具的申请人优先考虑进入加州伯克利的金融工程硕士项目。也有必修课程，包括计算机编程C语言，c++，定量课程多元微积分，线性代数，微分方程，数值分析，高级统计和概率。因此，被录取学生的本科专业主要集中在工程和数学方面。申请人平均有三年工作经验，主要从事金融和研发工作。

卡内基梅隆大学： Computational Finance

卡内基梅隆大学Carnegie Mellon university的计算金融硕士课程被公认为业内顶尖的金融工程课程之一。本专业师资力量雄厚，既有理论研究又有实践经验，为学生在理论和实践两个方面提供了强有力的帮助。该项目由泰珀商学院tepper business school、数学科学系、统计系和海因茨学院heinz college共同赞助。课程包括概率论、统计分析、数值方法、计算和模拟方法、随机成分、经济学、金融市场，以及满足当今定量金融市场的应用。

录取要求 申请卡内基梅隆大学计算金融硕士项目需要有很强定量能力的学生需要学过微分方程、线性代数，一门微积分基础的概率论课程。本科背景以计算机科学、经济学 / 商学、工程学、数学 / 统计、科学等专业为宜。录取学生的平均 GMAT 分数 732;GRE 数学部分成绩 169 ，语文 157 ； GPA 平均高达 3.78. 录取非常的激烈，录取率仅有 14.7% 。

康奈尔大学： Master of Engineering ， Financial Engineering Concentration

康奈尔的工程硕士项目设置于 School of Operations Research and Information Engineering ，金融工程是其中 7 个分支中的一个。金工强调数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧的应用的设计和操作系统。

第一学期的必修课主要是金融工程基础课程，包括衍生债券、金融工程随机微积分、固定收益证券与利率衍生品、企业工程研讨会等。

在第二学期，课程知识更加深入，主要研究金融工程的应用，包括:金融风险管理的定量方法、线性优化主题、金融优化建模、金融工程蒙特卡罗方法等。

第三学期主要是理论与实践相结合。课程包括应用金融工程项目课程、金融计算方法和金融工程研讨会。此外，金融工程还包括暑期实习，这样学生就能更好地将所学应用到实践中去。

录取要求 1. 不接受 GMAT ，只接受 GRE ，录取的平均分数为 Verbal 165 ， Quantitative 166 ， Analytical 3.5; 托福最低分 1 ，并且有小分要求 Writing 2 ， Listening 15 ， Reading 2 ， Speaking 22. 雅思要求每部分最低要求 7 分。

前提课程： calculus-based probability and statistics 是必须的，另外还建议学习过偏微分方程，随机过程， C++/Python 。

金融工程方向

金融工程最常见的就业方向是进行定量研究，利用各种统计手段和金融模型研究证券价格的波动，为未来趋势和风险控制提供支持。

在美国，拥有金融工程硕士学位的人在市场上很受欢迎，他们几乎都受雇于大型投资银行、基金管理公司、保险公司和风险投资公司。

风险投资 venture capital 风险投资向处于成长期的公司投资。学生大学毕业后进入风险投资公司工作的话，具体工作可能在商业方案 business plan 的可行性分析方面，包括阅读方案，搜集分析行业背景信息等 。可能也会花时间管理已进行的投资。

股票经纪人 broker 主要是指佣金经纪人，即专门替客户买卖股票并收取佣金的经纪人。主要替股票经纪公司 Brokerage Firms 工作 。有些投资银行，比如美林 Merrill Lynch ，也有股票经纪的部门。

这份工作需要金融知识，但更重要的是销售能力，也就是建立关系的能力。一些经纪人在建立了广泛的客户基础后，可能会花更多的时间向客户推荐股票，但早期的大部分时间都花在了建立关系上。

股票交易员 trader 股票交易员负责股票的买卖。

这也是一部很有特色的作品。一方面，这份工作也需要一定的股票分析能力，以便掌握买卖时机。但与股票分析师不同的是，股票交易员更专注于撰写影响股票短期涨跌的因素。

申友申请案例 Zhou ZR

北京大学

物理和经济双学位

GPA ： 3.5+/4. 物理学 ; 3.7+/4. 经济学 ; GRE : 32+; TOEFL: 1+

应用方向:金融工程;金数

录取结果:

☆ Cornell

☆ Columbia

☆ New York University

顾问点评:

北京大学的 Zhou 同学是一个不折不扣的学霸。大二加入申友的时候， Zhou 同学已经对自己的未来有了清晰的规划，并且已经有了 1 的托福分数。在接下来的时间里，申友的考试辅导老师和留学规划师在考试安排、考试准备和整个留学申请的时间规划上给了 Zhou 同学全面而充分的指导，帮助 Zhou 同学合理安排自己的时间和申请过程。 Zhou 同学也不负众望地在计划时间内考出了高分，并争取到了一份高质量的实习，大大增加了自己的申请优势。在 Zhou 同学和整个服务团队的积极努力和密切配合下，我们最终帮助 Zhou 同学拿到了众多名校的录取。

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