个人简介

纽约大学金融工程理学硕士

风险管理与资产定价研究生助教

南京大学金融工程理学学士

个人经历

2019.01-至今 SQtuaatnetSittarteiveet CAnoarlpyosrt信息

FX电子全自动造市系统代码审核(JAVA, Python, MATLAB)

将神经网络引入核心价格生成;根据客户群体和信号生成价格阶梯

识别关键模型风险并将其提交给高级管理团队；

为公司验证准备模型开发文件；

与验证团队合作，为验证结果建立与主要模型目标一致的验证工作流和度量。

2017.09-2018.09 阿基米德金融有限责任公司 定量研究策略师

运用因子模型和时间序列分析(线性模型、主成分分析)，制定适用于美国股市的统计策略，并对不同行业进行测试策略；

公司总统交易助理，支持股票交易柜台，确保所有交易入账准确；

收集交易数据和基础数据;Clean历史数据并确保数据使用integrated·Build动态策略的信号跟踪器模型,自动生成订单使用EXCEL和VBA

创建和改进反测试框架，完成模型文档，并将结果提交给高级经理；

监控每日头寸和PnL，控制风险敞口；

运用最小二乘法对投资组合管理中的风险平价模型进行反检验；

在给定一组策略的情况下，使用风险平价方法构建投资组合；

修改对象函数以选择最理想的风险平价解决方案；

从2014年开始对模型进行了回测，并与等权投资组合和最小方差投资组合进行了比较。

2016 .6- 2016.09 新富资本管理集团北京夏季分析员

前台交易助理;监控不同资产的每日交易风险;接触计算风险度量(VaR)；

设计了一种基于数理统计技术的股票市场预测策略；

维护数据库;从SQL server检索数据;计算了最大冲减、夏普比率等技术指标。